构建交易体系框架

在清晰的进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系具体包含以下内容：策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、资金管理系统、仓位管理系统、风险控制模块等几大内容；

策略选择模块：

完整的交易体系一定不会依靠单一的交易策略。比如在牛市中板块轮动明显绝大部分个股都会走出明显的上升趋势这种态势下精选个股买定离手耐心持有就是最好的交易策略（利用风控做好回撤控制）；在猴市和熊市中对强势板块和个股的及时参与集中持股短周期的交易则成为主要的交易策略；因此判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架犹如人的眼睛和大脑在去往目的过程中帮我们辨明方向。

明确交易时间框架：

交易时间框架主要指一笔完整的交易所对应的时间周期超短线通常为隔日交易主要在5分钟级别作为持股时间；波段交易可以是几天、几周甚至几个月为周期；中长线交易甚至可以做到几年周期的持股；总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统等等；

同样道理对应每一笔交易不同的时间框架也有不同的预期收益率。打个比方对于股指日内闪电交易来说单笔交易预期收益率有千分之几但可能拥有极高的胜率和极高的资金周转率前期被查的那个在股指盈利20亿的贸易公司就是类似交易策略；做隔日超短线交易来说每笔交易能有23个点已算不错；但对于日线以上级别的交易来说这个预期利润率水平可能还不够止损成本。

在大部分投资人情况看来他们并不清楚自己交易时间框架的时候有可能看着分时图的买点进场却想着赚周线级别的利润这种混乱的时间框架带来的长期交易效果是很难赚钱的。

清晰的交易信号：不同的交易体系具有不同的交易信号但这些交易信号一定要清晰明了具有明确的定义以及便与执行的特征。就拿趋势交易系统来说股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易信号；

资金管理系统：

资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。例如初始时候限定每笔交易承担一定比例总资产的风险；安全垫累积完毕后逐步扩大每笔交易承担的风险比例以便增加账户的收益弹性；

仓位管理：

超短线交易一般不考虑加减仓波段交易则会遇到仓位管理问题加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段减仓则相反。加仓一般采用金字塔方法减仓相反；风险控制：两个核心要素：保本首当其冲、其次控制利润回撤。不同阶段要有明确的风险控制规则规则力求简单明了易于执行；通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等；简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因是交易问题还是系统性风险来临其次盈利安全垫累积完毕之后盈利回撤一定比例也应当做同样的事情还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平

心态控制：

在构建适合自己的交易体系过程中要建立起一套对应的心态管理办法。也就是能让自己坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对亏损如何培养耐心如何放弃一部分利润面对连续亏损如何去调整心态等等；举个例子最简单的一点实际上亏损并不可怕最可怕的是害怕亏损类似的心理层面的逻辑有很多自我暗示可以去摆脱。总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。