量化资金和交易模式
1、量化资金目前的策略基本上是做首板
看涨停票是不是量化机器人干的,看排单是不太容易发觉的,主要是看封板瞬间的排单量和拉升幅度,尤
量化交易和资金专门做了下分析
1、量化资金目前的策略基本上是做首板
看涨停票是不是量化机器人干的,看排单是不太容易发觉的,主要是看封板瞬间的排单量和拉升幅度,尤其是有这几个特征,例如离封板还有3-4个点(创业板),一只票瞬间封板,并且单量远超正常封板的资金量,基本上就是量化资金干的。这需要时刻盯盘。
以我们买过的新研股份为例,复盘可以看到11号封板的时候,是瞬间直接吃了120万手,突然板上放大量,而它日均成交才2亿,封板突然冒出这么大量大概率是量化机器人干的,普通人工游资打板没那么快,一瞬间也没那么果敢。
但是,机器人打板并不意味着不会炸板,这些资金见风使舵特性也非常足,如果封板爆量后能把场内抛压为主,他们不会撤,如果稳不住,他们也会一瞬间撤掉所有封单。
知道是机器人干的,也了解了机器人的惯用卖点,再结合个股当天的题材强度以及个股的板块地位,对卖出会非常有指导意义。
2、机构席位可能正不断被假机构资金染指
前期量化资金先是暴砸锂电池和顺周期,近期又把绿电给干趴了,而绿电前期又有很多机构买入,那么前面狂买绿电的机构中,是否有些也是量化的席位,真正的机构并没有预想中的多。
因为量化的宋庄路一直带着假机构,而且出手也越来越阔绰,如果他们不带“宋庄”二字,就是“纯正”的机构席位。
怀疑中,但因为量化资金的出现,导致之前的机构票溢价越来越低,所以,在机构票溢价没重新打出品牌溢价效应之前,对机构票也适当保持谨慎态度了。
尤其是板块效应的机构票,如果是个股逻辑的机构席位,倒是可以另看,因为量化资金染指的地方和超短同步的多,独立个股逻辑的机构往往是真的。(一个很惨痛的现实,这些量化好像是收割短线的)
3、一些可能的量化席位
比较明显的一些量化席位,宋庄路(中国中金财富证券北京宋庄路证券营业部)以及宋庄路的关联席位,包括经常一起出现的机构席位,可能是量化资金。(他们的策略不同于机器人打首板)
宋庄路协同席位:中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路,华泰证券股份有限公司总部,中信证券股份有限公司浙江分公司
华鑫证券有限责任公司上海分公司就不用说了,明牌了。这都不知道的,就不适合在股市里玩了。另外,两个东莞席位,东莞厦门分公司、东莞北京分公司疑似也是协同席位。
中国国际金融股份有限公司上海分公司,每天一买一卖平均六七只票,多时操作十几只票,大概率不是人工可能是量化。
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